Израйлевич С., Цудикман В.: Опционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
Артикул: p1564013
Купили 27 раз
О товаре
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Характеристики
- Автор:
- Израйлевич С., Цудикман В.
- Раздел:
- Инвестиции
- Издательство:
- Альпина
- ISBN:
- Возрастное ограничение:
- 16+
- Год издания:
- 2020
- Количество страниц:
- 340
- Формат:
- 170x240 мм
- Вес:
- 0.67 кг
Максим Перелыгин