Артикул: p6418339
Характеристики
- Серия: Учебники для вузов. Специальная литература
- Год издания:2018
- Жанр: Математические науки
- ISBN:978-5-81-142966-0
- Переплет: Твёрдый переплёт
- Формат: 135x206 мм
- Общий тираж: 100
- Вес: 360 г
Описание
Цель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. .Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике. .